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シャープレシオ（Sharpe Ratio）

【数式】
シャープレシオ ＝ 超過収益（過去の運用実績-無リスク資産の利回り）/ ポートフォリオのリスク（標準偏差）

【解説】
この値は大きいほどいいです。効率的な運用ができていると判断することができる。ただし、超過収益（リターン）がゾロ、またはマイナスの場合は意味なくなります。